Opis
Niniejsza pozycja to kolejny tom prac naukowych związanych z optymalizacją decyzji, zatytułowanych Modelowanie Preferencji a Ryzyko. W niniejszym tomie znajdują się prace poświęcone zagadnieniom związanym z ryzykiem na rynku kapitałowym oraz pomiarem i zarządzaniem ryzykiem. Znalazły się tu również opracowania na temat podejmowania optymalnych decyzji. Artykuły pogrupowane zostały w trzy bloki tematyczne: - ryzyko na rynku kapitałowym, - pomiar i zarządzanie ryzykiem, - optymalne decyzje. „Studia Ekonomiczne” nr 96 – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Spis treściWPROWADZENIE 9 RYZYKO NA RYNKU KAPITAŁOWYM 15 Monika Dyduch: PRZYKŁADOWE OSZACOWANIE INWESTYCJI W PRODUKTY USTRUKTURYZOWANE 17 Summary 28 Andrzej Jakubowski: IMMUNIZACJA I OPTYMALIZACJA PORTFELA OBLIGACJI - MODEL CZYNNIKOWY 29 Summary 55 Elżbieta Majewska, Robert Jankowski: WSPÓŁCZYNNIK GINIEGO JAKO MIARA RYZYKA A NORMALNOŚĆ ROZKŁADU STÓP ZWROTU 57 Summary 68 Justyna Majewska: ANALIZA WPŁYWU OBSERWACJI EKSTREMALNYCH NA POMIAR RYZYKA 69 Summary 82 Adrianna Mastalerz-Kodzis, Ewa Pośpiech: ZASTOSOWANIE STRATEGII IMMUNIZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM PREFERENCJI INWESTORA - ANALIZA EMPIRYCZNA NA PODSTAWIE DANYCH RYNKU OBLIGACJI W POLSCE 83 Summary 95 Agnieszka Orwat-Acedańska: ODPORNE BAYESOWSKIE METODY ALOKACJI AKTYWÓW A OCENA RYZYKA PORTFELA AKCJI 97 Summary 114 Grzegorz Tarczyński: EMPIRYCZNE PORÓWNANIE WYBRANYCH METOD SELEKCJI AKCJI DO PORTFELA 115 Summary 131 Grażyna Trzpiot: WYBRANE ODPORNE METODY ESTYMACJI BETA 133 Summary 434 POMIAR I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 147 Cezary Dominiak: O PEWNEJ METODZIE MODELOWANIA PREFERENCJI GRUPOWYCH W PODEJMOWANIU DECYZJI STRATEGICZNYCH 149 Summary 162 Alicja Ganczarek-Gamrot: WIELOWYMIAROWE MODELE GARCH W OCENIE RYZYKA NA POLSKIM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 163 Summary 182 Stefan Grzesiak, Robert Jóźwiak: ZASTOSOWANIE REGUŁ DECYZYJNYCH W WYBORZE MIEJSCA OPODATKOWANIA FIRMY PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ TRANSGRANICZNĄ 183 Summary 190 Jarosław Janecki: ZMIANY CEN ROPY NAFTOWEJ A RYZYKO ZMIAN PROCESÓW INFLACYJNYCH W POLSCE 191 Summary 202 Dominik Kudyba: ZASTOSOWANIE MODELU ZMIENNOŚCI STOCHASTYCZNEJ DLA WYBRANYCH KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA POLSKIM RYNKU ENERGII 203 Summary 214 Jacek Wrodarczyk: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI TEORII OGRANICZEŃ 215 Summary 375 OPTYMALNE DECYZJE 227 Daria Bałuch: KONCEPCJA SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO WYCENĘ NIERUCHOMOŚCI 229 Summary 241 Robert Bucoń, Anna Sobotka: KONCEPCJA MODELU DECYZYJNEGO WYBORU ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 243 Summary 254 Jerzy Hołubiec, Grażyna Szkatuła, Dariusz Wagner: WYBORY PARLAMENTARNE 2007 - ANALIZA REGUŁ DECYZYJNYCH 255 Summary 270 Katarzyna Jakowska-Suwalska, Adam Sojda, Maciej Wolny: SYMULACYJNY MODEL OCENY PLANU ZAMÓWIEŃ MATERIAŁÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE GÓRNICZYM 271 Summary 280 Adam Krzemienowski: SPRAWIEDLIWY WYBÓR LOKALIZACJI CENTRÓW USŁUGOWYCH Z KRYTERIUM MINIMALIZACJI ŚREDNIEJ WARUNKOWEJ I KOMPENSACJĄ 281 Summary 294 Dorota Kuchta, Radosław Ryńca: ROZMYTA OCENA WIELOKRYTERIALNA SATYSFAKCJI PRACOWNIKA UCZELNI 295 Summary 309 Dorota Kuchta, Dorota Skowron: ZASTOSOWANIE MODELU TIME - DRIVEN ACTIVITY - BASED COSTING W METODYCE SCRUM 311 Summary 327 Sławomir Mentzen: ZASTOSOWANIE PROCESÓW DECYZYJNYCH MARKOWA DO USTALENIA OPTYMALNEJ ILOŚCI ZAPASÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE 329 Summary 338 Ewa Michalska: WIELOOKRESOWY MODEL WYBORU STRATEGII INWESTYCYJNEJ W KUMULACYJNEJ TEORII PERSPEKTYWY 339 Summary 352 Piotr Pałka, Lidia Korona: EFEKTYWNY OBLICZENIOWO ALGORYTM DLA PARAMETRYCZNEJ REGUŁY WYCENY 353 Summary 363 Agnieszka Przybylska-Mazur: RELACJE PARYTETOWE JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI GOSPODARCZYCH 365 Summary 378 Magdalena Rogalska, Zdzisław Hejducki: MODELOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH Z ZASTOSOWANIEM METOD SPRZĘŻEŃ CZASOWYCH CZĘŚĆ I - MODEL TCM I 379 Summary 391 Aleksandra Sabo, Tadeusz Trzaskalik: OPTYMALIZACJA POZIOMU ZAPASÓW Z UWZGLĘDNIENIEM PROGNOZ SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU MODELI ADAPTACYJNYCH PROGNOZOWANIA 393 Summary 407 Olena Sobotka: PORÓWNANIE METOD WIELOKRYTERIALNEJ ANALIZY DECYZJI W WARUNKACH RYZYKA 409 Summary 418 Mateusz Zawisza, Bogumił Kamiński: DYNAMIKA DWUOSOBOWEJ SYMETRYCZNEJ GRY KOORDYNACYJNEJ Z NIEPEWNOŚCIĄ DOBORU PARTNERA I KOSZTOWNĄ ZMIANĄ PREFERENCJI 421 Summary 434