Podstawowe elementy metodyki prognostycznej

Opis

Podręcznik poświęcony jest elementarnym metodom prognozowania zjawisk. Ich istota pokazana została na empirycznych przykładach zaczerpniętych ze sfery gospodarczej, ekonomicznej i społecznej. Metody i techniki ekonometryczno-prognostyczne zaprezentowane w opracowaniu umożliwiają Czytelnikowi zdobycie umiejętności samodzielnego prognozowania zjawisk. Zawarty w podręczniku materiał oraz przystępny sposób ujęcia rozpatrywanych zagadnień pozwalają przypuszczać, że będzie on przydatny nie tylko studentom wydziałów ekonomicznych, ale także szerokiemu gronu praktyków prowadzących analizy statystyczno-prognostyczne. Ze Wstępu Spis treściWSTĘP 7 ROZDZIAŁ 1. DEKOMPOZYCJA SZEREGU CZASOWEGO 9 1.1. Definicja i składowe szeregu czasowego 9 1.2. Pomiar dynamiki zjawiska 15 1.3. Obliczanie podstawowych statystyk opisowych 16 ROZDZIAŁ 2. ADAPTACYJNE METODY PROGNOZOWANIA 22 2.1. Podstawowe pojęcia prognostyczne 22 2.2. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych 24 2.2.1. Weryfikacja prognoz (błędy prognoz ex post) 24 2.2.2. Metody naiwne 28 2.2.3. Metody średniej ruchomej prostej i średniej ruchomej ważonej 37 2.2.4. Prosty model wygładzania wykładniczego (model Browna) 48 2.2.5. Liniowy model wygładzania wykładniczego (model Holta) 50 2.2.6. Metoda wygładzania wykładniczego dla wahań sezonowych – model Wintersa 70 ROZDZIAŁ 3. PROGNOZOWANIE NA PODSTAWIE MODELI TENDENCJI ROZWOJOWEJ 81 3.1. Liniowa funkcja trendu 82 3.2. Wielomianowa funkcja trendu 103 3.3. Wykładnicza funkcja trendu 107 ROZDZIAŁ 4. MODELE PROGNOSTYCZNE SZEREGÓW CZASOWYCH Z WAHANIAMI SEZONOWYMI 114 4.1. Metoda wskaźników sezonowości 115 4.2. Metoda ze zmiennymi dychotomicznymi (model Kleina) 128 LITERATURA 133