Opis
Książka zapoznaje Czytelnika z przykładowymi aplikacjami analizy wielorozdzielczej na płaszczyźnie społecznej, ekonomicznej i finansowej. Przedstawiono w niej autorskie modele wraz z aplikacjami. Modele opisano za pomocą odpowiednich algorytmów. W monografii zaproponowano: model do badania siły powiązań pomiędzy szeregami czasowymi, model do predykcji szeregów czasowych, który można aplikować do predykcji różnych procesów na różnych płaszczyznach z uwzględnieniem szeregów spokrewnionych i skointegrowanych z szeregiem prognozowanym, jak również model do predykcji szeregów jednowymiarowych nieopierających się na szeregach spokrewnionych. Poprzez aplikację autorskich modeli mieszanych podjęto tematykę integracji globalnej w Europie, koncentrując się na wyodrębnieniu państw przynależnych do kontynentu europejskiego o podobnym trendzie globalizacyjnym do Polski w różnych płaszczyznach czasowych, a także tematykę inwestycji alternatywnych notowanych na GPW w Warszawie. Spis treściWstęp 7 1. Analiza zależności pomiędzy szeregami czasowymi w różnej skali czasowej 11 1.1. Algorytm WDTW 14 1.2. Proces praktycznej realizacji algorytmu WDTW 22 2. Integracja globalna. Aplikacja algorytmu WDTW 43 2.1. Współzależność Polski i krajów przynależnych do kontynentu europejskiego w dążeniu do integracji globalnej. Analiza empiryczna 46 2.1.1. Ogólna integracja europejska 47 2.1.2. Globalizacja gospodarcza 54 2.1.3. Globalizacja finansowa 62 2.1.4. Globalizacja społeczna 66 2.2. Wnioski końcowe 68 3. Predykcja szeregu czasowego z uwzględnieniem pokrewieństwa 75 3.1. Algorytm PDWC 78 4. Predykcja stopy bezrobocia w Polsce. Aplikacja algorytmu PDWC 91 4.1. Analiza empiryczna 96 5. Predykcja szeregu czasowego na bazie wcześniejszych zdarzeń 153 5.1. Model PWT 154 5.2. Aplikacja algorytmu PWT 163 5.2.1. Predykcja produktów strukturyzowanych na podstawie modelu PWT 165 Zakończenie 187 Załącznik A Tabele uzupełniające 189 Bibliografia 205 Spis rysunków 237 Spis tabel 241