Opis
Finanse i ubezpieczenia to te gałęzie nauk ekonomicznych, w których modele formalne stanowią w zasadzie podstawowe narzędzia badań naukowych. Wykorzystywane są jednak także w działaniach wielu instytucji finansowych, takich jak: banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, instytucje podatkowe itp. Dzięki temu potrafimy aktualnie nie tylko lepiej rozumieć zjawiska i procesy zachodzące w sferze finansów i ubezpieczeń (choć oczywiście nie zawsze i nie wszystkie), ale także planować działania i narzędzia pozwalające osiągać lepsze rezultaty zarówno w skali mikro, jak i makro. W monografii Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach przedstawiono w kolejnych opracowaniach zarówno propozycje nowych metod ilościowych, które mogą znaleźć zastosowanie w analizie procesów i zjawisk, jak też sposoby wykorzystania znanych metod matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych w badaniach z tego zakresu. Lektura opracowań powinna być z tego względu interesująca nie tylko dla osób prowadzących badania naukowe w obszarze metod ilościowych, ale także dla naukowców prowadzących badania z zakresu finansów i ubezpieczeń. Studenci nauk ekonomicznych i specjaliści zatrudnieni w instytucjach finansowych także powinni zainteresować się prezentowanymi wynikami badań ze względu na możliwości ich praktycznego wykorzystania. Spis treściRozdział 1Wybory z par decyzji w warunkach ryzyka według specyfikacji stochastycznej (Strong, RDEU) - Elżbieta Babula 91.1. Specyfikacja stochastyczna (Strong, RDEU 101.2. Badanie eksperymentalne wyborów z par loterii 151.3. Estymacja parametrów specyfikacji stochastycznej 17Rozdział 2Kointegracja szeregów czasowych na przykładzie wybranych kategorii makroekonomicznych gospodarki Polski w latach 1996-2010 - Małgorzata Borzyszkowska 272.1. Podstawy teoretyczne i charakterystyka danych 282.1.1. Podstawowe definicje: stacjonarność procesu stochastycznego, stopień integracji, kointegracja i testy kointegracji Johansena 292.1.2. Testy Johansena 302.1.3. Opis zmiennych i charakterystyka danych 322.2. Opis uzyskanych wyników empirycznych 33Rozdział 3Kurtoza wektora losowego o wielowymiarowym rozkładzie normalnym - Katarzyna Budny 41Rozdział 4Wielokryterialna ocena prestiżowych kart kredytowych - Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda 554.1. Cechy prestiżowych kart kredytowych 564.2. Prestiżowe oferty kart kredytowych 574.3. Ustalenie zbioru niezredukowanych cech diagnostycznych 584.4. Ważenie cech diagnostycznych 614.5. Dalsza redukcja liczby ofert kart 634.6. Ranking i analiza skupień prestiżowych kart 644.7. Identyfikacja pożądanych cech prestiżowych ofert kart kredytowych 66Rozdział 5Wielopoziomowe struktury skupień w wycenie nieruchomości - Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda 735.1. Propozycja procedury masowej wyceny nieruchomości 745.2. Sposoby ograniczania liczby wzorcowych nieruchomości 775.3. Przykład obliczeniowy 80Rozdział 6Stosunek do ryzyka a subiektywne stopy dyskonta w wyborze międzyokresowym - Maria Forlicz 91Rozdział 7Dywersyfikacja ryzyka polskich funduszy inwestycyjnych - Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk 1037.1. Dywersyfikacja ryzyka 1037.1.1. Model Sharpe'a 1047.1.2. Dekompozycja Famy 1057.2. Analiza empiryczna 106Rozdział 8Analiza wpływu modyfikacji rozdziału składki do drugiego filaru na wysokość zgromadzonego kapitału emerytalnego - Anna Jędrzychowska 1158.1. Dane z rynku 1178.2. Badanie symulacyjne 119Rozdział 9Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach kredytu hipotecznego - Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska 1259.1. Wprowadzenie do ryzyka ubezpieczeniowego 1259.2. Rodzaje ryzyka ubezpieczeniowego w aspekcie ubezpieczeń kredytu hipotecznego 1289.3. Ryzyko związane z ubezpieczeniami kredytu hipotecznego 130Rozdział 10Wykorzystanie największego wykładnika Lapunowa w prognozowaniu indeksów giełdowych DJIA i WIG - Wiesław Łuczyński 13510.1. Chaos deterministyczny a wykładnik Lapunowa 13610.2. Podejście geometryczne w wyznaczaniu wykładników Lapunowa 13710.3. Wyniki 150Rozdział 11Międzynarodowe regulacje w zakresie segmentowej sprawozdawczości finansowej a rentowność w bankowym rachunku zysków i strat - Ewelina Mela-Owczarek 15311.1. Regulacje dotyczące sprawozdawczości segmentowej w międzynarodowych standardach 15411.2. Rodzaje segmentów operacyjnych w polskich bankach 15611.3. Rentowność w segmentowym rachunku zysków i strat 159Rozdział 12Inwestycje rynku kapitałowego w warunkach nie ostrych informacji - ryzyko rozmyte - Zygmunt Przybycin 16312.1. Wybrane modele rynku kapitałowego 16412.2. Ryzyko rozmyte 168Rozdział 13Wybrane uwarunkowania społeczno-demograficzne inwestycji osób fizycznych - Tomasz Rólczyński 17113.1. Rodzaje decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez osoby fizyczne 17213.2. Uwarunkowania społeczno-demograficzne decyzji inwestycyjnych osób fizycznych 173Rozdział 14Integracja systemów informatycznych na przykładzie wdrożenia systemu T-Risk - Paweł Siarka 18314.1. Potrzeby informacyjne przedsiębiorstwa 18514.2. Integracja systemów 18614.3. Funkcjonalnoś