Opis
Książka „Modele i kryteria optymalizacji kredytowania budownictwa mieszkaniowego przez banki komercyjne” adresowana jest do bankowców, doradców kredytowych, uczestników rynku nieruchomości, obecnych i przyszłych kredytobiorców, jak i studentów studiów ekonomicznych, zwłaszcza kierunku związanego z bankowością i finansami. W książce Anna Białek-Jaworska przedstawia: • rolę kredytu w systemie finansowania budownictwa mieszkaniowego, • przesłanki rozwoju rynku kredytów hipotecznych, • rozwój rynku komercyjnych kredytów hipotecznych na świecie i w Polsce, • modele spłaty kredytów oferowanych przez banki w zależności od stabilności makroekonomicznej w zakresie stóp procentowych, poziomu inflacji w gospodarce oraz wysokości dochodów kredytobiorców, • sposoby i uwarunkowania zwiększenia dostępności kredytów na finansowanie budownictwa mieszkaniowego, • problemy związane z optymalizacją decyzji kredytowych banków komercyjnych, występujące na tle ukształtowanych modeli i systemów kredytowania budownictwa mieszkaniowego, • kryteria i parametry optymalizacji decyzji kredytowych banku komercyjnego w zakresie kredytowania budownictwa mieszkaniowego z funduszy pochodzących z depozytów, czynniki rzutujące na wrażliwość cyzji kredytowych banku komercyjnego. Spis treściWprowadzenieRozdział l.Rola kredytu w systemie finansowania budownictwa mieszkaniowego1.1. Zarys cech społeczno-ekonomicznych budownictwa mieszkaniowego1.2. Zarys systemów kredytowania budownictwa mieszkaniowego1.3. Dominująca rola kredytu hipotecznego w systemie kredytowaniabudownictwa mieszkaniowego1.4. Cechy kredytu na finansowanie budownictwa mieszkaniowegoRozdział 2.Modele kredytowania budownictwa mieszkaniowegoprzez banki komercyjne2.1. Modele kredytowania budownictwa mieszkaniowego w zależnościod stabilności stóp procentowych2.1.1. Kredyty o stałym oprocentowaniu2.1.2. Kredyty o renegocjowanym oprocentowaniu2.1.3. Kredyty o zmiennym oprocentowaniu2.2. Dostosowanie modelu kredytowania budownictwa mieszkaniowegodo warunków inflacji2.2.1. Wady stosowania klasycznych instrumentów kredytowychw warunkach inflacji2.2.2. Kredyty indeksowane2.2.3. Kredyty podwójnie indeksowane2.2.4. Kredyty z odroczoną spłatą części należności2.3. Dostosowanie modelu kredytowania budownictwa mieszkaniowegodo dochodu kredytobiorcy2.3.1. Kalkulacja zdolności kredytowej kredytobiorcy2.3.2. Kredyty o stałych spłatach - annuitety2.3.3. Kredyty zabezpieczone polisami ubezpieczeniowymi2.3.4. Kredyty o malejących spłatach - stałe umorzeniew ramach metody kapitałowej2.3.5. Kredyty o rosnących spłatach2.3.6. Kredyty balonowe2.4. Konstrukcja funkcji celu kredytobiorcy2.5. Kalkulacja kosztu zakupu mieszkaniaRozdział 3.Kryteria i zasady optymalizacji decyzji banku komercyjnegow kredytowaniu budownictwa mieszkaniowego3.1. Koncepcje i kryteria optymalizacji decyzji banku komercyjnegow kredytowaniu budownictwa mieszkaniowego3.2. Ujęcie ryzyka kredytowania budownictwa mieszkaniowegow cenie kredytu3.3. Kalkulacja ceny kredytu według Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej3.4. Konstrukcja funkcji celu kredytodawcy (banku)3.5. Maksymalizacja wyniku finansowego banku z działalności kredytowejprzy spłacie kredytu w ratach malejących kapitałowo-odsetkowych3.6. Maksymalizacja wyniku finansowego banku z działalności kredytowejprzy spłacie kredytu w ratach annuitetowych kapitałowo-odsetkowych3.7. Optymalizacja funkcji celu kredytobiorcy3.8. Optymalizacja decyzji banku komercyjnego w kredytowaniubudownictwa mieszkaniowegoRozdział 4.Ocena wrażliwości decyzji kredytowych banku komercyjnegow kredytowaniu budownictwa mieszkaniowego na parametry funkcji celubanku (analiza symulacyjna)4.1. Wpływ stopnia dywersyfikacji ryzyka kredytowego na dostępnośći wielkość kredytów oferowanych przez bank4.2. Wpływ prawdopodobieństwa niewywiązania się przez kredytobiorcęze zobowiązań z tytułu kredytu na dostępność i wielkość kredytówoferowanych przez bank4.3. Wpływ stosunku oczekiwanej straty z tytułu kredytu do krańcowejoczekiwanej straty z tytułu kredytu na wielkość kredytów oferowanychprzez bank4.4. Wpływ składnika kosztowego na wielkość kredytów oferowanych przez bank4.5. Wpływ okresu kredytowania na wielkość kredytów oferowanych przez bank4.6. Wpływ średniego kosztu jednostkowej transakcji na wielkość kredytów oferowanych przez bank4.7. Wpływ jednostkowego kosztu analizy wniosku kredytowegona wielkość kredytów oferowanych przez bank4.8. Wpływ prowizji za prowadzenie rachunku bankowego na wielkośćkredytów oferowanych przez bank4.9. Wpływ wagi ryzyka na wielkość kredytów oferowanych przez bank4.10. Wpływ stopy strat z tytułu kredytu na wielkość kredytów oferowanychprzez bank4.11. Ocena wrażliwości decyzji kredytowych banku komercyjnego w zakresieliczby udzielonych kredytówRozdział 5.Finansowanie budownictwa mieszkaniowego kredytami denominowanymiw walutach obcych - problemy i doświadczenia5.l. Doświadczenia i warunki makroekonomiczne kredytowania budownictwamieszkaniowego kredytami denominowanymi w walutach obcych w Polsce5